2025 예측: 새해를 위한 새로운 모델링 접근 방식
보험 계리 제품 디렉터인 John Bowers가 작성했습니다, RNA Analytics
기술, 사회, 업무 세계가 빠른 속도로 진화함에 따라 이러한 변화를 되돌아볼 시간을 찾는 것이 쉽지 않을 수 있습니다. 하지만 공자가 말했듯이 "미래를 정의하려면 과거를 연구하는 것이 현명하다"는 말이 있듯이, 해가 바뀌는 이 시기는 잠시 멈춰서 생각할 수 있는 적절한 기회입니다.
불과 1년 전에 작성된 2024년에 대한 예측은 다가오는 연간 예측을 위한 중요한 비교 지점을 제공합니다. 팬데믹 이후 원격 및 디지털 업무 관행이 어떻게 새로운 수준의 협업을 가능하게 하는 기반이 될 것인지에 대해 논의했습니다. 이러한 변화하는 환경에서 운영 및 전략적 성공을 지원하기 위해서는 프로세스가 적응해야 하며 새로운 솔루션이 필요하다는 것을 인식했습니다.
특히 보험 업계의 경우, 보험 생태계 전반에 걸쳐 디지털 전환이 심도 있게 이루어지고 있습니다. 특히 모델링에서는 보험 회계, 자본 적정성, 지급 능력, 준비금, 연금, 건강 등 글로벌 규제 및 표준 환경의 변화에 발맞춰 기술과 솔루션을 빠르게 발전시켜야 했습니다.
2025년에도 도구는 유럽과 영국의 솔벤시 II의 최신 버전에서 보았듯이 전 세계 규제 기관의 변화하는 목표에 대응할 수 있을 만큼 유연해야 하며, 일본 금융청의 기대치가 진화함에 따라 J-ICS에 해당하는 보험사의 변화하는 요구사항에 대응할 수 있어야 합니다. 점점 더 광범위하고 복잡해지는 규제 요구를 해결하기 위해서는 트렌드에 신속하게 대응할 수 있는 방식으로 개발된 도구만이 충분합니다.
마찬가지로 기후 리스크 분야에서도 기후 및 유동성 테스트 개혁의 변화하는 환경을 고려할 때 리스크 및 자본 모델링에 유연한 접근 방식이 중요할 것입니다. 기후 변화와 관련하여 보험사는 대차대조표의 양쪽 측면에서 기후 관련 리스크에 노출되는 독특한 리스크 프로필에 직면해 있습니다. 이는 손해보험사와 생명보험사 모두 마찬가지이며, 두 보험사 모두 내년에 기후 분야의 발전을 면밀히 모니터링해야 합니다.
가장 중요한 향후 개발 사항 중에는 2025년 업계 논의의 중심이 될 자연 관련 재무 정보 공개 태스크포스(TNFD) 프레임워크가 있습니다. 기후 관련 재무 공개에 관한 태스크포스를 모델로 한 TNFD는 기업이 자연을 의사 결정에 반영하도록 장려하여 자연에 부정적인 영향을 미치는 금융 흐름의 방향을 전환하는 것을 목표로 합니다.
TNFD가 가져온 복잡성 중에는 '이중 중대성' 개념의 도입으로 인해 의무 공시와 자발적 공시를 위한 위험과 기회를 식별해야 한다는 점이 있습니다. 이중 중대성에 따라 조직은 자연이 즉각적인 재무 성과에 미치는 영향과 운영이 자연에 미치는 영향을 모두 공개해야 하므로 모델링 기법에 대한 새로운 접근 방식이 요구됩니다.
내년에는 AI와 데이터 과학이 보험사와 보험계리사에게 미치는 영향에서 '이중 중요성'의 요소를 확인할 수 있을 것입니다. 두 가지 모두 모든 분야의 보험계리사에게 기회의 세계를 열어주지만, 지속적으로 증가하는 데이터 소스와 계속 확장되는 AI 및 데이터 과학 도구의 용량은 위험 프로필과 성향에 큰 변화를 가져오고, 결과적으로 모델링 수요에도 변화를 가져옵니다.
현재 진행 중인 글로벌 디지털 혁신으로 인한 운영 효율화는 2025년에 가시적인 이점을 가져올 것입니다. 이러한 이점은 규제 압박의 영향을 많이 받는 기업과 규정 준수 요구가 적은 기업 모두에게 확대될 것입니다. 예를 들어, IFRS 17 규정 준수를 위해 도입한 시스템과 솔루션이 구현 후 안정화되면 운영 비용 절감과 전략적 이점이 분명해져 측정 가능한 가치와 장기적인 배당금을 제공할 것입니다.
새해의 도전에 직면한 보험 생태계는 혁신이 윤리와 사회적 안녕을 희생시키지 않도록 하는 데 중요한 역할을 담당하고 있습니다. 내년에는 규제 당국, 보험사, 기술 제공업체가 협력하여 이러한 새로운 과제를 해결하고 공동의 목표를 향해 역사적인 진전을 이룰 수 있을 것입니다. 그리고 1년 후, 과거를 돌아보고 미래를 내다볼 때, 업계가 보다 지속가능하고 탄력적인 미래를 향해 나아가는 과정에서 우리 역시 빠른 진화와 전 세계적인 기대치가 높아지는 세상에서 변화를 위한 긍정적인 힘이 되었음을 보여줄 수 있기를 바랍니다.