중첩 확률론적 모델링의 한 단계 변화

보험 업계의 보험 계리사들이 점점 더 복잡한 확률적 구성 요소 모델링으로 전환함에 따라 중첩 계산에 대한 수요가 증가하고 있으며, 그에 따른 계산 부담도 기하급수적으로 증가하고 있습니다.

중첩 확률적 가격 책정 및 모델은 솔벤시 II, IFRS 17 및 기타 입법 프로그램에 따라 명시적으로 요구되는 대차 대조표 예측을 생성하는 데 사용됩니다. 중첩 확률 모델을 통해 보험사는 비즈니스를 적절하게 관리하고, 신상품 가격을 책정하고, 수익을 예측하고, 리스크를 측정할 수 있습니다.

이 기법은 모든 보험수리적 가정에 사용할 수 있지만, 생명보험 비즈니스의 이자 민감성 때문에 확률론적 모델링이 이 부문에 특히 유용하기 때문에 손해보험사보다 생명보험사가 더 흔히 직면하는 문제입니다.

런타임 및 시나리오 생성 문제로 인해 이러한 유형의 예측을 실행하고 결과 정보를 분석하려면 하드웨어 및 소프트웨어 인프라를 크게 변경해야 합니다.

규제 당국의 보험사 요구가 폭발적으로 증가하고 소프트웨어 제공업체와 모델러가 제공하는 데이터 가용성 및 계산 능력이 증가함에 따라 중첩 확률론적 모델링 개발에 큰 변화가 나타나고 있습니다.

최근 몇 년 동안 중첩 확률론적 모델링이 전 세계 금융 업계에서 점점 인기를 얻고 있지만, 대규모로 일관되게 사용할 수 있는 도구가 부족하여 보험 계리 함수가 복잡한 계산에 많은 시간을 소비하고 일관성 없는 결과를 초래하는 경우가 많았습니다. 보험에 중첩 확률 기법을 적용하는 데에는 고유한 기술적 및 운영상의 어려움이 따릅니다.

R³S software suite, RNA Analytics 을 통해 고객에게 중첩 확률 계산을 수행할 수 있는 기능을 오랫동안 제공해 왔으며, Solvency II FLAOR 모델 패키지에는 곡선 피팅/LSMC 프록시 모델(유럽 책임 스타일 중첩 확률 모델 포함)의 예가 포함되어 있습니다. 

이제 고객과의 지속적인 대화를 통해 모델링 전문가들은 보험사가 점점 더 까다롭고 복잡한 예측 요구 사항을 충족하기 위해 점점 더 많이 겪고 있는 분석 및 계산 문제를 해결할 수 있는 새로운 도구를 개발했습니다. R³S 중첩 확률론적 모델 패키지는 시장을 선도하고 다수의 수상 경력을 보유한 모델링 팀이 전 세계로 솔루션을 확장하기 위해 아시아 태평양 지역에서 활동하는 고객을 대상으로 초기 배포를 위해 개발했습니다.

새로운 수요, 새로운 모델

중요한 점은 새로운 모델 패키지를 통해 IFRS 17 모델 통합이 가능하여 새로운 회계 규칙으로 원활하게 전환할 수 있으며, 탁월한 엔드투엔드 기능으로 이전보다 더 높은 정확도와 빠른 실행 시간을 제공한다는 점입니다.

새로운 패키지의 표준 기능은 PV 할인의 기존 문제를 해결합니다(예상 현금흐름 금액만 데이터로 읽어들임). 입력된 예상 현금흐름 데이터는 이미 IFRS 17 보고 포트폴리오에 그룹화되어 있으며, 입력된 예상 현금흐름 데이터는 RN 시나리오에 따라 확률적으로 계산됩니다.

IFRS 17 NSP 입력 소스의 경우, 값(나중에 할인 포함)은 RW 시나리오에 따라 다릅니다. 예상 CF 하위 계층은 RN 시나리오 평가액의 평균을 산출합니다.

새로운 R³S 중첩 확률 모델 패키지의 또 다른 이점으로는 소프트웨어 테스트, 아키텍처 및 유지 관리를 통합하는 애플리케이션 수명 주기 관리(ALM)가 있습니다.

모든 보험사의 장부 및 출력 요구 사항이 고유하기 때문에 새로운 패키지는 완벽하게 사용자 지정할 수 있습니다.

이번 릴리스는 RNA Analytics' 성장하는 고객 기반을 위한 파이프라인의 중첩형 확률론적 솔루션 시리즈 중 첫 번째 릴리스이며, 여기에는 완전 동적 ALM을 생성하기 위한 명시적 자산 CF 모델링, NSP 부채 값을 곡선 피팅 프록시 솔루션으로 대체하여 반동적 ALM을 생성하는 등 기존 R³S Modeler 기능의 패키지 도입, 그리고 이 외에도 자산 헤징 등이 포함됩니다.

로지텍의 모델링 전문가들은 중첩 확률 분야에서 새로운 경계를 허물기 위해 최선을 다하고 있습니다. 귀사의 팀이 새로운 성과를 달성하도록 어떻게 도울 수 있는지 알아보려면 당사에 문의하세요.